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周四M2001期权成交量PCR为0.6162，环比大跌；持仓量PCR为0.8884，环比略降；市场情绪偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为13.85%，环比略降至近期35百分位附近，标的30日历史波动率15.55%，环比回落位于近期60百分位附近。策略：标的减仓下行波动率滞涨回落，波动率偏度有所回归，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权1-2%。做波动率偏度回归可卖出M2001C2950并买入M2001P2800，建仓成本45元，盈亏平衡点2795.5；中长期看涨策略买入M2001C2900并卖出M2001C3050构建牛市价差组合，建仓成本140元，盈亏平衡点2914；波动率低位买入M2001C3100和M2001P2850做多波动率，建仓成本365元，盈亏平衡点2813.5和3136.5，若标的反弹可平仓看跌单腿。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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