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周五M1909期权成交量PCR为0.8022，环比大涨；持仓量PCR为0.6314，环比略降；虚值看涨期权成交量降幅较大，市场情绪稳定。波动率方面，M1909平值期权隐含波动率为17.00%，环比微降处于近期30百分位之下，标的30日历史波动率15.76%，环比下跌。策略：标的窄幅震荡波动率稳中略降。波动率偏度现象明显，虚值看涨期权隐含波动率偏高2个百分点左右；预期标的上涨乏力，牛市价差组合离场，到期前可逢高卖出M1909C2900，建仓获得权利金205元，盈亏平衡点2920.5，或待下跌叠加卖出虚值看跌期权组成卖出宽跨式组合；9-1价差冲高回落，卖出M1909C2750并买入M2001C2850构建9-1类日历价差组合权利金小幅反弹至425元，继续持有到期。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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玉涛经理
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