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周二M2001期权成交量PCR为0.5091，环比下降；持仓量PCR为1.0303，环比上升；市场情绪稳定略转悲观，深度虚值看涨期权略有增仓。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为14.22%，环比下降至近期新低，标的30日历史波动率15.75%，环比上涨处于近期75百分位附近。策略：标的小幅回调波动率低位再降，波动率偏度现象延续，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权2-3%左右。前期持有的中长期看涨策略买入M2001C2950并卖出M2001C3100构建牛市价差组合权利金翻倍，随标的上涨可向上移仓至3050-3200，建仓成本400元，盈亏平衡点3090；波动率低位可考虑买入M2001C3150和M2001C2950构建买入宽跨式组合做多波动率，建仓成本495元，盈亏平衡点2900.5和3199.5；近远月波动率降差走缩预期下，1-5价差降至109，可卖出M2001C3000同时买入M2005C2900构建的类日历价差组合，建仓获得权利金330元，盈亏平衡点2748。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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