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周四M2001期权成交量PCR为0.6922，环比下滑；持仓量PCR为1.0745，环比上升处于近期60百分位之上；市场情绪稳定略偏悲观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为13.58%，环比下降至近期新低，标的30日历史波动率15.26%，环比略降处于近期70百分位附近。策略：标的止跌企稳波动率低位再降，波动率偏度现象略有回归，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权1-2%左右。前期持有的中长期看涨策略买入M2001C3050并卖出M2001C3200构建牛市价差组合，建仓成本435元，盈亏平衡点3093.5；波动率低位可考虑买入M2001C3150和M2001C2950构建买入宽跨式组合做多波动率，建仓成本450元，盈亏平衡点2905和3195；近远月波动率降差走缩预期下，1-5价差回升至125，可卖出M2001C3000同时买入M2005C2900构建的类日历价差组合，建仓获得权利金235元，盈亏平衡点2766。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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