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利用ETF和股指期货构建套利组合获取无风险收益，主要有两种常见方法。一是正向套利，当股指期货价格高于其理论价格，也就是出现溢价时，你可以买入ETF，同时卖出股指期货。等两者价格回归正常，就平仓获利。二是反向套利，当股指期货价格低于理论价格，即出现折价，就卖出ETF，买入股指期货，待价格回归后平仓。
不过要注意，市场情况复杂多变，所谓的“无风险收益”并非绝对，可能会受到交易成本、市场流动性等因素影响。而且套利机会转瞬即逝，需要密切关注市场动态。
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发布于2025-9-19 11:12 杭州
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利用ETF折溢价进行套利主要有两种方式：溢价套利当ETF二级市场价格高于基金份额参考净值（IOPV）时，存在溢价。投资者可按照基金管理人每日公布的申购赎回清单，用一篮子股票和少量现金向... 
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