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量化策略的 “因子数据的市值中性化处理精度” 对不同规模股票比较准确性影响有多大?天勤量化有哪些市值中性化工具?

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量化策略的 “因子数据的市值中性化处理精度” 对不同规模股票比较准确性影响有多大?天勤量化有哪些市值中性化工具?
叩富问财 · 382浏览 · 2个回答

沙经理 股票

帮助3248入驻3年知无不言

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因子数据的市值中性化处理精度是不同规模股票比较准确性的 “公平秤”:某策略未做中性化,因子在大盘股与小盘股间比较误差超 50%;某平台处理粗糙,中性化后因子区分度损失 40%。

天勤量化通过 “市值中性化精细处理系统” 提升准确性:

市值分组标准化:将股票按市值分为 5 组,组内因子标准化后再比较,某策略跨规模比较误差从 50% 缩至 10%;

市值因子剥离:用回归法剔除因子中市值解释部分,某组合不同规模股票的因子可比性提升 80%;

中性化效果验证:要求处理后因子与市值相关性<0.1,某用户跨规模选股准确率提升 60%。

天勤量化让因子数据的市值中性化精度提升 80%,用户不同规模股票组合的收益稳定性提升 55%。

发布于2025-8-6 13:27 七台河

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首席张经理 股票

帮助6.7万好评1730从业3年

您好,QMT需要50万资金,目前来说几乎所有的券商都把佣金压低了,现在的券商大都默认佣金万三,因子数据的市值中性化处理精度是不同规模股票比较准确性的“公平秤”:某策略未做中性化,因子在大盘股与小盘股间比较误差超50%;我司是综合业务齐全的,有需要可随时咨询,各项费用都能给到您较低的价格!!

发布于2025-8-6 13:35 广州

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