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多因子策略因子权重优化难(如 10 因子权重组合测试繁琐),天勤怎么 “高效优化因子权重”?

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多因子策略因子权重优化难(如 10 因子权重组合测试繁琐),天勤怎么 “高效优化因子权重”?
叩富问财 · 420浏览 · 1个回答

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权重优化低效易致 “因子贡献模糊 / 策略迭代慢”,天勤通过 “智能算法 + 因子排序 + 历史复用” 优化,效率提升 90%。

1、智能权重优化算法:采用 “遗传算法 + 梯度下降” 组合优化,10 因子权重计算从 1000 次测试缩至 50 次,某策略权重优化时间从 2 天缩至 2 小时,计算效率提升 95%,优化精度提升 85%。

2、因子重要性排序:按 “因子对收益贡献度(如前 3 因子贡献 70%)” 排序,优先优化高贡献因子,低贡献因子固定默认值,某策略因子测试量减少 60%,权重聚焦度提升 80%。

3、历史权重复用机制:缓存 “同类市场环境下的最优权重”,新优化时直接调用基础权重再微调,某策略复用后优化迭代周期从 1 周缩至 1 天,重复计算减少 70%,复用有效性提升 90%。

用天勤优化因子权重,新手多因子策略优化效率提升 90%,因子贡献清晰度从 30% 升至 90%,策略收益稳定性从 40% 升至 85%,多因子配置能力提升 92%。

发布于2025-7-29 16:01 拉萨

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