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期货量化中,用天勤量化如何让策略根据品种的基差(现货价与期货价差值)调整交易方向?

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期货量化中,用天勤量化如何让策略根据品种的基差(现货价与期货价差值)调整交易方向?
叩富问财 · 761浏览 · 1个回答

期货_李经理 期货经理

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您好,根据基差调整交易方向的操作很灵活:

获取基差数据:天勤会同步品种的现货价格和期货价格,自动计算基差(现货价 - 期货价),基差为正说明现货价高于期货价,为负则相反。

设定方向规则:基差大幅为正(如超过历史均值 2 倍)时,期货价相对低估,可选择做多期货(预期期货价向现货价靠拢);基差大幅为负(如低于历史均值 2 倍)时,期货价相对高估,可选择做空期货。

结合基差趋势确认:若基差从负转正且持续扩大(现货走强),强化做多信号;基差从正转负且持续缩小(期货走弱),强化做空信号,避免单一基差数值误导。

这种方式能利用期现价格关系优化方向,天勤的基差数据更新及时。可以尝试搜索天勤量化找到官网进行尝试,设置时有问题欢迎联系我~

发布于2025-7-10 18:22 拉萨 举报

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