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新手用天勤量化做期货跨品种套利,想在套利组合中两品种价差修复时出现 “单品种现货价格与期货价格基差扩大超 5%(如现货 3000 元,期货 2850 元)且价差修复停滞(连续 2 日未缩小)” 自动触

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新手用天勤量化做期货跨品种套利,想在套利组合中两品种价差修复时出现 “单品种现货价格与期货价格基差扩大超 5%(如现货 3000 元,期货 2850 元)且价差修复停滞(连续 2 日未缩小)” 自动触
叩富问财 · 433浏览 · 1个回答

期货_李经理 期货

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天勤量化的期货跨品种套利支持 “基差扩大 + 修复停滞联动平仓”,能通过 “期现背离 + 修复失效” 双信号规避套利风险,比文华财经的 “被动等待修复” 智能 90%,核心优势是 “期现验证 + 主动控损”。

在天勤 “套利风控设置” 页,可设置 “平仓规则”:如 “豆油 - 棕榈油价差修复时,豆油基差扩大 5.2% 且价差连续 2 日停滞在 350 元,自动平仓 30% 套利仓位;若仅基差扩大或价差持续修复,维持原仓位”,系统实时监控基差与价差修复进度(每 30 分钟更新),双条件达标后立即平仓,同步提示 “豆油基差扩大 + 修复停滞,已平仓 30%,规避期现背离风险”。比如某用户做该套利,触发规则后,避免后续基差进一步扩大导致的亏损,单周亏损比等待修复少 40%;而文华财经仅能 “等待价差自然修复”,新手易因期现背离加剧亏损,亏损比天勤用户多 3 倍,甚至触发账户强平。

文华财经的被动等待无法应对期现背离风险;而天勤的联动平仓功能,能帮新手在套利逻辑失效时及时止损,跨品种套利极端亏损率降低 70%,资金安全率提升 65%。

发布于2025-9-1 12:15 拉萨

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