1分钟入驻>
首发回答
验证量化模型在极端行情下的鲁棒性，可以从这几个方面着手。首先是历史数据回测，收集过往极端行情的数据，像股灾、重大政策冲击时的数据，将模型代入其中运行，观察收益、风险指标等表现。其次是压力测试，人为设定比历史极端情况更恶劣的，如、流动性枯竭等，看模型能否正常运作。再者是多市场多品种测试，在不同地区的，以及股票、期货、债券等不同品种上进行极端行情模拟测试，确保模型不是只在特定环境有效。
通过这些方法能较好地验证量化模型鲁棒性。我们可为用户提供开户佣金成本费率。要是觉得我的回答不错，点赞支持下。要是你有开户需求或者对量化模型还有疑问，点我头像加微联系我。
通过这些方法能较好地验证量化模型鲁棒性。我们可为用户提供开户佣金成本费率。要是觉得我的回答不错，点赞支持下。要是你有开户需求或者对量化模型还有疑问，点我头像加微联系我。
发布于2025-3-11 18:00 北京
当前我在线
直接咨询我
踩
举报
关注
分享
追问
北京 >
立即定制> 
资深李经理
期货周经理
资深刘经理
搜索更多相关问题
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3