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对于两合约价格的关系，一般会进行相应的数据处理，较为直观的方法就是用价格比来表示。将数据处理到一张图上，就可以得到一张价格比曲线图，考察价格比曲线的长期波动情况，可以找出套利的上限和下限。通俗地讲，即两合约的比价扩大到一定程度时就会不断缩小，而缩小到一定程度时，又会不断扩大，如此循环往复。确定套利空间，就是要找出套利在何种情况下进行建立套利头寸，在何种情况下要对冲离场。
发布于2019-1-15 16:13 成都
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你好，正向套利也叫买入套利，是判断价差将扩大的走势，从而买入价格高的，卖出价格较低的套利交易。需要注意两者之间的相关性，从而确定两者的配比。年底期货开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎联系。
发布于2018-11-29 13:14 重庆
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期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种
发布于2018-11-29 13:11 成都
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你好，影响正向套利有如下因素：买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费，他们与利润有如下关系：套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费
发布于2018-11-29 15:08 成都
正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益
发布于2018-11-30 10:14 武汉
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