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所谓无套利区间，是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间
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发布于2021-2-2 13:59 上海
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期现套利稳赚不赔 
两者的价格没有出现差价，差价不抵成本的意思，祝投资愉快
发布于2017-11-23 12:23 拉萨
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您好！具体的可以网上进行查询！祝投资愉快！
发布于2016-1-31 12:11 上海
从理论上说，当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。但事实 上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润，反而会导致亏损，这个区 间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才能进行。 整体而言，股指期货套利遵循以下步骤：1、计算股指期货合约的合理价格；2、计算期货合约无套利区间；3、确定是否存在套利机会；4、确定交易规模，同时进行股指合约与股票交易。 股指期货合约的合理价格 期指合约相对于现指来说多了相应时间内的资金成本，因此，股指期货合约的合理价格可以用以下公式表示：F(t；T)=s(t)+s(t)*(r-d)*(T-t)/365。s(t)为t时刻的现货指数，r为融资年利率，d为年股息率，T为交割时间。
发布于2016-3-2 21:20 长沙
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您好，无套利区间是指基差与持有成本偏离较小，没有期现套利的机会。
发布于2016-3-5 16:53 南京
您好！没有套利机会。希望能帮到您，祝投资愉快！
发布于2016-8-27 21:07 武汉
所谓无套利区间，是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。
发布于2018-5-10 13:38 拉萨
你好，由于期现套利交易中成本因素的存在，使得期货价格偏离持有成本模型的理论价格，通过将交易成本与资金成本加以量化，可以得出考虑交易成本与资金成本后的无套利区间。
发布于2018-7-5 16:37 成都
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