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首发回答 期现套利：操作要点是当期货价格与现货价格偏离合理价差时进行套利。若期货价格高估，可买入现货同时卖出期货；若期货价格低估，可卖出现货同时买入期货，待价差回归时平仓获利。需准确把握现货与期货的合理价差关系以及。
跨期套利：分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利等。牛市套利是买入近期合约同时卖出远期合约，适用于市场处于正向市场且近期合约价格上涨幅度大于远期合约，或市场处于反向市场且近期合约价格下跌幅度小于远期合约的情况。熊市套利则相反。蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套利，操作时需关注不同月份合约的价格变动趋势和价差变化。
跨品种套利：选择相关性较高的品种，如大豆、豆粕和豆油。当它们之间的价格比值偏离正常区间时进行套利。比如大豆与豆粕价格比值过大，可买入豆粕卖出大豆，待比值回归时获利。要深入研究品种间的内在联系和价格波动规律。
跨市场套利：利用不同交易所同一品种的期货价格差异进行套利。需考虑不同市场的汇率变动、交易时间、交割规则等因素。例如，伦敦金属交易所（LME）和上海期货交易所的铜期货，当两者价格出现较大偏差时，可在两个市场进行反向操作套利。
发布于2025-5-7 14:01 武汉
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您好，期货套利交易者在进行跨期套利时，通常会采取以下策略和操作步骤：策略选择：正向交割模式：当远月合约价格明显高于近月合约时，建立多头近月合约并空头远月合约的组合。价差趋势模式：跟随已... 
等31人解答
你好！期货跨期套利是通过捕捉同一品种不同月份合约价差波动获利，核心是“买近卖远”或“卖近买远”锁定价差回归收益。当前市场环境下，结合2025年最新数据，推荐以下操作方向与品种机会：1.... 
跨期套利和期现套利 
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