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假设今天是2005年3月14日，当日价格85.09(此价格为全价)
由于该国债付息日是4月17日,所以当中有33天的时间。
也就是说到2023年4月17日（到期日）共有18年33天,利率3.4%,
假设你只买了1张（票面100元，实际交易价格85.09元），你持有到期一共可以获得18次利息（18*3.4元=61.2），票面差价：100-85.09-14.91
你一共获得收益61.2+14.91=76.11元（不计算利息产生的复利）
（76.11/85。09）/18年33天=4.94%
发布于2013-8-6 22:27 德阳 举报
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发布于2016-5-23 22:10 武汉 举报
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发布于2017-12-13 10:39 广州 举报
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发布于2017-12-20 15:18 哈尔滨 举报
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发布于2018-3-27 11:19 杭州 举报
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发布于2018-4-18 18:32 武汉 举报
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发布于2019-6-27 14:47 苏州 举报
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国债到期收益率是衡量一定期限的国债投资预期收益率的指标。它反映了市场对于国债的预期收益情况。
国债到期收益率的计算方法相对复杂，一般使用到期收益率曲线来估算。以下是其中一种常见方法的详细步骤：
收集国债价格数据：获取一系列具有不同到期期限的国债的市场价格数据。
计算债券现金流：对每个到期期限的国债，根据债券面值和票息利率，确定每年或每半年的付息现金流。
利用债券现金流和市场价格计算收益率：根据每个到期期限的国债的价格、债券现金流和剩余期限，使用数值解或迭代算法计算出该期限下的到期收益率。
构建到期收益率曲线：将不同到期期限下计算得到的到期收益率数据绘制在图表上，形成到期收益率曲线。
发布于2023-6-21 10:07 南京 举报
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(1)对处于最后付息周期的附息债券 (包括固定利率债券和浮动利率债券) 、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的到期一次还本付息债券，到期收益率采取单利计算。计算公式为式中: y为到期收益率，PV为债券全价 (包括成交价格和应计利息，下同);D为债券交割日至债券兑付日的实际天数，FV为到期本息和，其中: 贴现债券FV=100，到期一次还本付息债券FV=M+NxC，附息债券FV-M+C/f; M为债券面值，N为债券偿还期限 (年)，C为债券票面年利息，伪债券
每年的利息支付频率
(2)剩余流通期限在一年以上的到期一次还本付息债券的到期收益率采取复利计算。计算公式为:式中:V为到期收益率:PV为债券全价:C为债券票面年利息，N为债券偿还期限 (年);M为债券面值;L为债券的剩余流通期限 (年)，等于债券交割日至到期兑付日的实际天数除以365.
(3)不处于最后付息周期的固定利率附息债券和浮动利率债券的到期效益率采取复利计算。计算公式为:
式中: y为到期收益率;PV为债券全价;f为债券每年的利息支付频率; W=D/(365f);M为债券面值，D为从债券交割日距下一次付息日的实际天数;n为剩余的付息次数，n-1为剩余的付息周期数，C为当期债券票面年利息在计算浮动利率债券时，每期需要根据参数C的变化对公式进行调整.浮动利率债券的收益率是按当期收益计算的到期收益率，它更侧重于对即期收益水平的反映。 既然央行已有上述通知，交易所市场的债券到期收益率计算也可利用上述收益率公式计算，以便于两债券市场中收益率计算的统一。
具体您可以点击头像联系我，老牌上市券商，专业理财顾问，期待为您服务。
发布于2023-6-21 14:34 合肥 举报
10万+
1.1万
存在亏损风险。YTM为负，代表现价高于到期本息总额，持有到期本金利息合计无法覆盖买入成本，到期必然亏损。 
等17人解答
债券到期收益率确实是衡量投资者持有债券至期满年化综合回报的指标，也是债券估值的核心参考指标之一哦。我给您拆解下，您就能明白它的核心作用啦首先，到期收益率是把债券未来所有利息和本金折算成... 
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