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您好，跨期套利，是期货交易者在同一市场或者期货交易所同时买进、卖出同一期货合约品种的不同交割月份的期货合约的一种操作。投机者以此期望在有利时机将这些期货合约对冲平仓来获利。
跨期套利跟期现逻辑是一样的，我们可以把近期合约当作现货，把远期合约当作期货或者是预期。
抛出其他因素，只看单一因素的话
1、期货贴水做正套，期货升水做反套
2、高库存累库做反套，低库存去库做正套
3、高仓单做反套，低仓单做正套
4、对于季节性比较明显的品种，比如鸡蛋，苹果这类生鲜品种，我们可以根据其季节性做多成本高的月份，做空成本低的月份。
其实无论是基差，库存还是仓单，我们判断的核心都是基于现货的强弱，现货走强，做正套，现货走弱，做反套。
如您还有其它问题欢迎咨询！祝您投资顺利！
跨期套利跟期现逻辑是一样的，我们可以把近期合约当作现货，把远期合约当作期货或者是预期。
抛出其他因素，只看单一因素的话
1、期货贴水做正套，期货升水做反套
2、高库存累库做反套，低库存去库做正套
3、高仓单做反套，低仓单做正套
4、对于季节性比较明显的品种，比如鸡蛋，苹果这类生鲜品种，我们可以根据其季节性做多成本高的月份，做空成本低的月份。
其实无论是基差，库存还是仓单，我们判断的核心都是基于现货的强弱，现货走强，做正套，现货走弱，做反套。
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发布于2022-1-11 17:10 重庆 举报
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跨期套利需要注意的问题 
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跨期套利主要内容包括期现套利以及近远月合约价差套利，方法包括模拟交割法和历史价差法。
跨期套利的思想是较为简单的，一方面是根据交割制度，捕捉价差偏离无套利区间的机会；另一方面是放松无套利区间限制，总结价差走势规律，判断价差套利机会。当然，思想较为简单，但是用好却需要经验累积。任何规则都不是一成不变的，都需要结合市场的变化，结合基本面的情形，进行具体判断。
模拟交割法的出发点在于不同合约之间的价差存在合理的区域，当价差出现起伏波动，偏离合理区域后，即可采取相应的套利操作，在价差回归合理区域后进行平仓获利。
跨期套利的思想是较为简单的，一方面是根据交割制度，捕捉价差偏离无套利区间的机会；另一方面是放松无套利区间限制，总结价差走势规律，判断价差套利机会。当然，思想较为简单，但是用好却需要经验累积。任何规则都不是一成不变的，都需要结合市场的变化，结合基本面的情形，进行具体判断。
模拟交割法的出发点在于不同合约之间的价差存在合理的区域，当价差出现起伏波动，偏离合理区域后，即可采取相应的套利操作，在价差回归合理区域后进行平仓获利。
发布于2022-1-11 17:21 成都 举报
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期货跨期套利，简单说就是利用同一品种不同月份合约的价差波动来赚钱。它比单边交易稳，但也不是没有风险。下面我把操作流程拆成五步，结合例子说清楚。一、先看懂价差结构价差=近月合约价格-远月... 
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跨期套利简单易懂例子 
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