1分钟入驻>
从业认证 从业10年+
刚刚收到青岛用户微信咨询 
首发回答
您好，配对交易策略的实现需依托协整关系检验搭建完整交易框架，我来给您拆解具体步骤和检验方法。
首先要提醒您，虽有逻辑支撑，但仍受市场波动、流动性变化等影响，存在亏损风险，需谨慎参与。
1. 筛选适配标的：优先选择同行业、业务高度相关的个股，比如消费板块的两家龙头零食企业，这类标的走势更易形成长期均衡关系，适合配对。
2. 协整关系检验方法：咱们先取两只标的的收盘价数据，用ADF检验判断是否为同阶单整（即波动趋势处于同一维度）；接着做回归分析得到残差，再对残差做ADF检验，若残差平稳，说明两者存在协整关系，可开展配对交易。
3. QMT平台落地策略：在QMT导入标的数据，编写协整检验的量化代码，设置价差偏离阈值（比如价差超2倍标准差时开仓，回归时平仓），完成回测后优化参数再实盘。
总的来说，协整检验是配对交易的核心前提，QMT平台则能实现策略的自动化执行。如果您需要QMT协整检验的实操代码模板，或者想开户开通QMT权限，欢迎点击右上角添加微信进一步沟通，新开户立享成本！ETF和降至0.5，两融的专项利率降至3.6%以下，能够降到打一折。
首先要提醒您，虽有逻辑支撑，但仍受市场波动、流动性变化等影响，存在亏损风险，需谨慎参与。
1. 筛选适配标的：优先选择同行业、业务高度相关的个股，比如消费板块的两家龙头零食企业，这类标的走势更易形成长期均衡关系，适合配对。
2. 协整关系检验方法：咱们先取两只标的的收盘价数据，用ADF检验判断是否为同阶单整（即波动趋势处于同一维度）；接着做回归分析得到残差，再对残差做ADF检验，若残差平稳，说明两者存在协整关系，可开展配对交易。
3. QMT平台落地策略：在QMT导入标的数据，编写协整检验的量化代码，设置价差偏离阈值（比如价差超2倍标准差时开仓，回归时平仓），完成回测后优化参数再实盘。
总的来说，协整检验是配对交易的核心前提，QMT平台则能实现策略的自动化执行。如果您需要QMT协整检验的实操代码模板，或者想开户开通QMT权限，欢迎点击右上角添加微信进一步沟通，新开户立享成本！ETF和降至0.5，两融的专项利率降至3.6%以下，能够降到打一折。
发布于2026-8-19 15:15 深圳 举报
追问
分享
10万+
1.1万
您好，QMT量化交易系统支持样本内外回测，且配套了多种可落地的有效性检验方法。1.样本内外回测的操作方式很简单：打开QMT系统进入策略回测模块，设置回测时间时手动划分样本内（策略研发数... 
等11人解答
量化交易的优势是程序化自动交易的。专业的量化交易系统有QMT/Ptrade，个人用户想要做量化交易需要满足资金10万元就能免费找券商客户经理开通。券商股票交易佣金通常是万2.5，每家证... 
QMT量化官网 
联系TA
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3