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量化交易策略类型中的统计套利策略是什么？

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统计套利策略是量化交易里的一种中性策略，核心是通过统计方法找出历史上价格走势相关性较强的两类资产，当两类资产的价格偏离历史正常区间的时候，买入被低估的资产同时卖出被高估的资产，等待价格回归到正常区间后平仓赚取差价收益。

第一步：筛选符合策略要求的投资标的
1通过历史行情数据回测，筛选出长期价格相关性较强的一组成对标的
2计算标的对的历史价差区间和偏离度，设定合理的入场阈值
3排除基本面发生重大变化、已经打破原有相关性的标的。

第二步：根据信号开仓建立套利组合
1当价差偏离设定的阈值、触发入场信号时，做多被低估价格偏低的标的
2同时做空对应被高估价格偏高的标的，建立成对的套利组合
3设定好止损区间和仓位比例，控制单次交易的风险敞口。

第三步：获利平仓或者止损离场
1当价差回归到正常区间，触发离场信号后，双向平仓锁定收益
2如果价差持续偏离阈值、触发止损线，及时平仓止损控制亏损
3完成本次交易后，更新统计数据，等待下一次交易信号。

需要注意：统计套利依赖历史价格相关性，如果标的基本面发生重大变化导致原有相关性失效，很可能会出现策略失效带来亏损，不能盲目套用历史数据。
举例说明：很多投资者会用同行业的两只头部上市公司股票做统计套利，当两只股票长期价差稳定在10元左右，突然因为短期利空价差扩大到20元，此时统计套利策略就会买入下跌更多的低估股票，卖出涨得更多的高估股票，等价差回到10元左右区间后平仓，就能赚取价差回归的收益。

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发布于2026-8-9 12:09 杭州举报

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