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QMT 回测很赚钱,实盘为什么亏,滑点和冲击成本怎么算?

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QMT 回测很赚钱,实盘为什么亏,滑点和冲击成本怎么算?
叩富问财 · 219浏览 · 1个回答

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回测是本地历史 K 线逐根遍历,默认按"指定价在当日高低点内撮合、超界按收盘价",无真实排队、无对手盘冲击、无流动性限制,小额单也能"瞬时成交",结果天然偏乐观。实盘走交易所撮合,受委托队列、盘口深度、率影响,大单会推升滑点,报单频率过高还会触程序化交易报备红线被限频。QMT 回测里可手动加 commission(手续费)和 slippage(滑点)参数逼近真实,但无法完全还原和涨跌停封单。建议先用小资金实盘影子账户跑 2–4 周再放大。策略从回测转实盘的风控参数怎么设,新开低佣户做对照测试可找我聊!

发布于2026-7-30 17:22 广州 举报

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