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相比佣金，冲击成本和买卖价差对ETF套利收益的影响要大得多：冲击成本是大额套利进出时撬动价格带来的成本，套利资金量越大，冲击成本占比越高；买卖价差是ETF买卖报价本身的差额，流动性越差的ETF价差越大，这两项成本远高于常规佣金支出，很多时候套利的潜在收益甚至会被这两项成本完全吞噬，流动性较差的小盘ETF这类风险尤其突出。
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发布于2026-7-22 15:01 杭州 举报
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相比于佣金，冲击成本和买卖价差对ETF套利收益的影响更为显著。冲击成本源于大额套利交易进出时对价格的影响，套利资金规模越大，冲击成本占比越高；买卖价差则是ETF买卖报价之间的差额，流动性越差的ETF价差越大。这两类成本远高于常规的佣金支出。有需要的投资人主页联系我，超低佣金不是说说而已的！包含交易所过户费、规费！
发布于2026-7-22 15:07 广州 举报
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