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期权末日轮交易,市场流动性会不会特别差?

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期权末日轮交易,市场流动性会不会特别差?
叩富问财 · 190浏览 · 1个回答(有新回答)

王经理 股票

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您好,期权末日轮交易的流动性确实大概率会变差,但也要看标的热度区分情况。

我来帮您拆解下原因和应对方法哈。首先,期权末日轮指的是期权合约到期前最后1-3天,尤其是到期当天,虚值期权面临归零风险,很多买方会急于平仓离场,而卖方担心接盘后风险难控,不愿进场,导致买卖盘失衡,流动性自然下降。不过像50ETF期权这类场内期权的热门标的,末日轮的流动性会相对好一些,冷门标的的流动性就会特别差。

咱们交易时要注意这几点:
1. 提前查看标的实时成交量,如果成交量不到平时的30%,建议放弃交易
2. 优先选择50ETF、沪深300ETF这类主流标的的期权末日轮,流动性更有保障
3. 交易时用限价单,设置合理的买卖价差,避免因滑点造成额外损失

流动性差带来的风险要重视,可能会出现买卖价差过大,甚至想平仓都找不到对手方的情况。

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发布于2026-7-11 18:17 北京 举报

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