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首发回答 1.历史波动率：个股过去一年真实涨跌波动幅度；隐含波动率：市场预判未来涨跌波动；2.套利逻辑：隐含波动率＞历史波动率，期权价格高估，适合卖出期权收权利金；隐含波动率＜历史波动率，期权低估，适合买入期权；结论：高位高波动，做卖方；低位低波动，做买方。
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发布于2026-6-17 16:54 天津 举报
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您好隐含波动率是期权定价核心指标，指把当前期权市场成交价反向代入定价模型，反推出的标的资产未来价格波动预期，区别于用历史行情算出的历史波动率。它不代表真实波动，只反映市场当下对涨跌剧烈... 
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