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首发回答 公式：最优套保比例=个股组合与指数相关系数×个股组合波动率/指数波动率；核心原因：个股涨跌幅度、波动节奏和大盘指数不完全同步，1:1等额对冲会出现对冲偏差，高波动个股需要更高比例空单对冲，低波动个股降低空单仓位即可。
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发布于2026-6-17 13:50 天津 举报
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总市值加可用资金不等于总资产，因总资产还含未结算资金、持仓成本等。 
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基差=现货价格-期货价格；①基差走强：现货涨速＞期货、现货跌速＜期货；利好空头套期保值，利空多头套保；②基差走弱：期货涨速＞现货；利好多头套期保值，利空空头套保；实操场景：牛市期货升水... 
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