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筛选有效的多因子，一般可以按这三步核心流程操作：
1. 先初筛剔除无效因子：先删除IC均值绝对值低于0.02、IC IR低于0.5这类胜率太低的因子，再剔除相关性高于0.7的高度共线性因子，保留独立性强的候选因子。
2. 做分层回测验证：把全市场股票按因子值分成5-10组，回测不同分组的年化收益，只有能让收益从低组到高组严格单调递增的因子，才具备稳定选股有效性。
3. 样本外检验：用不同牛熊周期的样本外数据再回测，如果因子在样本外依然能维持稳定超额收益，就能确认是有效的因子。
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发布于2026-5-19 13:45 杭州 举报
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