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利用进行投资组合风险调整后收益的市场风险度量和管理，其实不难理解。首先，量化交易借助数学模型和计算机算法来分析市场数据。通过收集大量历史和实时的市场信息，能精准度量风险。比如用标准差衡量资产价格波动程度，波动大风险就高。
还可以用VaR（风险价值）计算在一定概率下，投资组合在特定时期可能的最大损失。有了这些度量结果，就能够自动调整投资组合。当市场风险增大，量化模型会减少高风险资产的配置；风险降低时，增加优质资产比例。
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发布于2026-2-2 11:31 杭州
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量化风险包括哪些风险 
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