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刚接触期货量化时，很多人都会纠结选什么策略——是跟趋势还是做震荡？参数调多少才算合理？其实选策略就像选衣服，得合身才行。我自己这几年一直在研究期货量化，平时会在公众号【量化刘百万】记录一些策略逻辑拆解和实盘案例，下面按“需求匹配”的思路给你理清楚。
### 一、先搞清楚自己的“交易画像”
选策略前先问自己三个问题：
1. 能承受多大波动？ （比如日内高频策略波动小但耗精力，趋势策略可能回调20%）
2. 资金量多少？ （小资金别碰套利类，手续费占比太高；公众号【量化刘百万】里有不同资金量的策略适配表，能直观看到匹配度）
3. 每天有多少时间盯盘？ （自动化策略适合上班族，手动策略适合能盯盘的人）
### 二、从“经典款”入手，少走弯路
新手别一开始就搞复杂策略，先吃透这两类基础款：
1. 趋势跟踪策略（适合波动率高的品种，比如螺纹钢、原油）
逻辑：用均线、布林带判断趋势方向，突破时入场。公众号【量化刘百万】里有麦语言写的“双均线交叉策略”源码，带止损止盈模块，新手能直接套用测试。
2. 均值回归策略（适合震荡行情，比如农产品）
逻辑：价格偏离均值时入场，等回归后离场。比如用RSI指标超买超卖信号，文华财经T8里能直接回测，公众号里有参数优化案例。
### 三、验证策略的“两个必须”
选好策略别直接实盘，先做两步验证：
1. 回测用真数据：用TB开拓者或金字塔系统，导入近3年的分钟线数据，看策略在不同行情下的表现（公众号【量化刘百万】有回测模板，能自动生成盈亏曲线）。
2. 模拟盘跑1个月：实盘和回测的滑点、差异大，模拟盘能暴露策略的“真实脾气”。
如果对策略逻辑拆解或参数优化有疑问，可以找我聊聊，避免踩“过度拟合”“参数曲线”这些坑。文中提到的趋势策略源码和回测模板，在公众号【量化刘百万】里有详细拆解，你可以对照着理解策略的底层逻辑，不用急着照搬。
### 一、先搞清楚自己的“交易画像”
选策略前先问自己三个问题：
1. 能承受多大波动？ （比如日内高频策略波动小但耗精力，趋势策略可能回调20%）
2. 资金量多少？ （小资金别碰套利类，手续费占比太高；公众号【量化刘百万】里有不同资金量的策略适配表，能直观看到匹配度）
3. 每天有多少时间盯盘？ （自动化策略适合上班族，手动策略适合能盯盘的人）
### 二、从“经典款”入手，少走弯路
新手别一开始就搞复杂策略，先吃透这两类基础款：
1. 趋势跟踪策略（适合波动率高的品种，比如螺纹钢、原油）
逻辑：用均线、布林带判断趋势方向，突破时入场。公众号【量化刘百万】里有麦语言写的“双均线交叉策略”源码，带止损止盈模块，新手能直接套用测试。
2. 均值回归策略（适合震荡行情，比如农产品）
逻辑：价格偏离均值时入场，等回归后离场。比如用RSI指标超买超卖信号，文华财经T8里能直接回测，公众号里有参数优化案例。
### 三、验证策略的“两个必须”
选好策略别直接实盘，先做两步验证：
1. 回测用真数据：用TB开拓者或金字塔系统，导入近3年的分钟线数据，看策略在不同行情下的表现（公众号【量化刘百万】有回测模板，能自动生成盈亏曲线）。
2. 模拟盘跑1个月：实盘和回测的滑点、差异大，模拟盘能暴露策略的“真实脾气”。
如果对策略逻辑拆解或参数优化有疑问，可以找我聊聊，避免踩“过度拟合”“参数曲线”这些坑。文中提到的趋势策略源码和回测模板，在公众号【量化刘百万】里有详细拆解，你可以对照着理解策略的底层逻辑，不用急着照搬。
发布于2026-1-30 10:22 北京
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