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量化交易中,券商提供的历史数据是否包含 “盘口五档” 数据?对高频策略重要吗?

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量化交易中,券商提供的历史数据是否包含 “盘口五档” 数据?对高频策略重要吗?
叩富问财 · 191浏览 · 1个回答

理财王经理 股票

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首发回答
里,券商提供的历史数据一般是包含“盘口五档”数据的,但不同券商可能存在差异。“盘口五档”数据展示了买卖双方在不同价位的委托情况,也就是买一到买五、卖一到卖五的价格和数量。

对于高频策略而言,“盘口五档”数据相当重要。高频交易追求在极短时间内完成大量交易来获利,这就需要精准把握瞬间的市场变化,而“盘口五档”数据能清晰反映当前市场的供需关系和买卖力量对比,方便高频策略及时捕捉交易机会、调整交易方向。

我能为你提供,助你降低交易成本。要是觉得我的解答有帮助,点个赞,再点我头像加微,咱们接着聊量化交易的事儿。

发布于2026-1-2 19:46 杭州

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