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在策略回测里，检测过拟合和欠拟合很关键。对于过拟合，可看策略在历史数据上表现是否过于完美，若在回测中收益超高、风险极低，但在新数据上表现大幅下滑，就可能过拟合了。还能增加样本外数据测试，若效果差，也说明有过拟合问题。另外，看策略参数是否过多、过于复杂，参数越多越易过拟合。
检测欠拟合，可观察策略在历史数据上表现是否不佳，若收益低、风险高，且优化参数后效果仍不好，可能就是欠拟合。也可和市场基准对比，若长期跑输基准，也有欠拟合嫌疑。
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发布于2025-12-17 16:49 杭州
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量化模型失效 
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现在网上开户比较简单，带好证件就可以办理，线上开户APP里就可以完成的，带好身份证和银行卡就可以开户的，咨询张经理佣金成本价，两融可以5.0 
等4人解答
是的，量化交易的策略回测结果需要进行过拟合分析。过拟合是指模型在历史数据上表现良好，但在实际交易中表现不佳的现象。天津的券商在量化交易服务中，通常会提醒客户注意回测结果的可靠性，建议进... 
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