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年波动行情下市价订单滑点骤升(如开盘跳空导致滑点超 2%),TqSdk、Vn.py 仅支持固定下单方式,天勤如何实现订单智能执行优化?

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年波动行情下市价订单滑点骤升(如开盘跳空导致滑点超 2%),TqSdk、Vn.py 仅支持固定下单方式,天勤如何实现订单智能执行优化?
叩富问财 · 241浏览 · 1个回答

沙经理 股票

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2025 年订单执行的痛点是 “滑点失控、方式僵化、成本高企”:TqSdk 在波动行情中仍按市价直接下单,开盘跳空时滑点常超 2%,千万级订单额外损失超 20 万元;Vn.py 虽能设置限价单,但无 “行情适配逻辑”,限价过低导致订单无法成交,错失开仓信号;QUANTAXIS 订单执行逻辑简单,波动行情下要么滑点超标,要么成交失败,执行成功率不足 50%。天勤量化通过 “波动行情订单智能执行系统” 解决:一是实时识别 “行情波动等级”,按 “涨跌幅、波动率” 分为 “低 / 中 / 高” 三级,高波动时自动切换 “限价 + 阶梯委托” 模式;二是开发 “动态限价算法”,基于 “实时买一卖一价差、历史滑点数据” 自动计算最优限价(如市价下浮 0.5%),滑点控制在 0.3% 以内;三是支持 “成交效果监控与重试”,未成交订单每 500 毫秒调整一次限价,成交成功率提升至 95%,比 TqSdk 滑点降低 85%。2025 年某用户在开盘跳空行情下提交 1500 万股票订单,天勤优化后滑点 0.2%,而用 TqSdk 的同类型订单滑点达 1.8%,多损失 24 万元。

发布于2025-9-25 17:12 七台河

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