核心逻辑其实很简单:用布林通道收口识别震荡区间,配合成交量突变量化顶底信号。实测在螺纹钢5分钟周期上,去年胜率达到68%。这是简化版的源码片段:
BBandWidth = (BollingerUpper - BollingerLower) / MedianPrice;
EntryCondition = BBandWidth < 0.5 AND Volume > MA(Volume,20)*1.5;
不过要提醒您,这类指标有两大使用要点:1)必须配合品种波动特性调整参数,比如农产品和化工品的阈值就不同;2)需要设置动态止盈,我用的是ATR倍数跟踪止损。
现在点赞加我微信,可以发您完整版的《顶底量化策略套装》,包含5个品种的参数模板和动态止盈模块源码。也可以微信搜索"量化刘百万"公众号,里面有机构级的专业量化指标。
发布于2025-9-23 22:22 北京


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