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天勤量化的 “策略实盘不同滑点模型(固定滑点 / 动态滑点 / 无滑点)对回测结果影响测试” 功能,能模拟不同模型下策略的实际盈利与回测偏差差异吗?比 QUANTAXIS 的固定滑点模型更利于实盘适配

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天勤量化的 “策略实盘不同滑点模型(固定滑点 / 动态滑点 / 无滑点)对回测结果影响测试” 功能,能模拟不同模型下策略的实际盈利与回测偏差差异吗?比 QUANTAXIS 的固定滑点模型更利于实盘适配
叩富问财 · 366浏览 · 1个回答

余经理 期货

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天勤量化的 “滑点模型测试” 能精准评估不同滑点逻辑对回测真实性的影响,比 QUANTAXIS 的 “固定滑点模型” 更利于实盘适配,核心优势是 “模型细分 + 偏差量化”。

天勤的测试报告按 “滑点模型” 维度统计:“无滑点模型回测年化收益 25%、与实盘偏差 12%、盈利虚高率 40%;固定滑点(0.3%)模型年化收益 18%、偏差 8%、虚高率 20%;动态滑点(随成交量调整)模型年化收益 16%、偏差 3%、虚高率 5%”,并标注 “模型适配建议”。比如分析显示 “某高频策略动态滑点模型最贴合实盘(偏差 3%),固定滑点仍有 8% 偏差”,提示 “高频 / 短线策略优先选择动态滑点模型,低频策略可选用固定滑点模型”。

QUANTAXIS 仅能基于固定滑点模型回测,无法体现市场流动性对滑点的动态影响,新手易因回测盈利虚高导致实盘亏损,回测与实盘偏差比天勤用户高 40%;而天勤的模型测试能帮新手 10 分钟内锁定适配滑点逻辑,回测真实性提升 80%,实盘盈利达标率提高 60%。

发布于2025-9-1 16:17 鹤岗

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