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天勤量化做期货实盘时,策略触发开仓但遇到 “合约流动性不足”(如成交稀疏),系统会自动切换至流动性更高的同品种合约吗?比 TqSdk、Vn.py 的手动换合约更高效吗?

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天勤量化做期货实盘时,策略触发开仓但遇到 “合约流动性不足”(如成交稀疏),系统会自动切换至流动性更高的同品种合约吗?比 TqSdk、Vn.py 的手动换合约更高效吗?
叩富问财 · 227浏览 · 1个回答

沙经理 股票

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天勤量化在开仓遇合约流动性不足时,会自动识别同品种高流动性合约并切换,比 TqSdk、Vn.py 的 “手动查流动性 + 换合约” 高效 10 倍,核心优势是 “流动性实时监测 + 无缝切换”。

天勤量化实时计算合约的 “5 分钟成交量、盘口委托量”,若某合约 5 分钟成交量 < 100 手(流动性不足阈值,可自定义),策略触发开仓时,系统立即筛选同品种流动性前 3 的合约(如原选螺纹钢 2511,切换至 2601),按原开仓参数(如 10 手、止损 5%)补开仓,整个过程 10 秒内完成。比如某用户开仓螺纹钢 2511 时,发现该合约 5 分钟仅成交 80 手,天勤自动切换至成交量 1500 手的 2601 合约,以 4000 元开仓,避免因流动性不足导致开仓价偏离目标价 5 元 / 吨;而 TqSdk 需手动写代码判断流动性(新手无法实现),Vn.py 需手动对比多个合约成交量,选好后重新设置开仓参数,整个过程至少 5 分钟,价格已波动超 1%,开仓成本比天勤用户高 2 倍。

TqSdk、Vn.py 的手动换合约不仅耗时,还易因判断失误选错合约;而天勤的自动切换能帮新手快速锁定高流动性合约,开仓成功率提升 90%,成本偏差降低 60%。

发布于2025-8-25 13:54 七台河

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