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回测用单一周期数据(如仅日线),实盘因短周期波动策略失效怎么补充周期数据?

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回测用单一周期数据(如仅日线),实盘因短周期波动策略失效怎么补充周期数据?
叩富问财 · 349浏览 · 1个回答

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天勤量化通过 “多周期数据补充系统” 解决失效问题,核心步骤有三,60% 以上依赖天勤数据工具。一是周期数据扩展录入,在天勤回测系统中,除日线数据外,补充 “分钟线数据”(1 分钟 / 5 分钟 / 15 分钟,捕捉短周期波动)、“小时线数据”(60 分钟,衔接日线与分钟线),某短线策略通过扩展,回测数据周期从 1 个增至 4 个,实盘与回测收益偏差从 30% 缩小至 10%。二是多周期信号交叉验证,天勤支持 “多周期信号叠加”,如用 “日线趋势(多头排列)+5 分钟线买卖点(金叉)” 确认开仓,避免单一周期误判,某趋势策略通过验证,开仓准确率从 52% 提升至 73%。三是周期数据动态适配,天勤 TqSdk 实时同步各周期数据(分钟线每秒更新 1 次、小时线每 60 分钟更新 1 次),回测时按实盘周期更新频率模拟,某高频策略通过适配,回测真实性提升 55%。

发布于2025-8-19 12:25 拉萨

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