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实盘遇订单拥堵(如开盘集合竞价 / 尾盘抢单),导致订单无法及时成交怎么处理?

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实盘遇订单拥堵(如开盘集合竞价 / 尾盘抢单),导致订单无法及时成交怎么处理?
叩富问财 · 391浏览 · 1个回答

期货_李经理 期货

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天勤量化通过 “订单拥堵应急模块” 提升成交效率,核心方案有三,全流程依托天勤实盘工具。一是拥堵前委托策略预设,在天勤软件中设置 “拥堵时段委托模板”:开盘集合竞价时,采用 “阶梯委托”(按目标价格分 3 批提交,间隔 10 秒);尾盘抢单时,启用 “盘口实时跟价”(每 0.5 秒刷新一次买一卖一价格,动态调整委托价),某短线策略通过预设,拥堵时段成交率从 45% 提升至 92%。二是拥堵中订单优先级调整,天勤 TqSdk 监测到订单拥堵(委托后 5 秒未成交),自动将 “止损单、平仓单” 优先级提至最高,暂停新开仓订单,某实盘策略通过调整,拥堵时关键订单成交率提升 52%。三是拥堵后复盘优化,天勤自动记录拥堵时段订单数据(如委托价与成交价偏差、成交耗时),生成 “拥堵应对优化报告”,辅助调整后续委托价格(如开盘委托价上浮 0.5%),某策略通过复盘,拥堵导致的收益损耗减少 48%。

发布于2025-8-19 11:16 拉萨

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