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首发回答 历史数据时间跨度是长期策略的 “根基”：某平台仅提供 10 年以内数据，某 “跨周期资产轮动” 策略因缺失 2008 年金融危机数据，回测误判风险敞口，实盘最大回撤超预期 30%；某平台长期数据断档（如 2010 年前期货数据缺失），某商品长期套利策略错失 5 次周期性机会。
天勤量化在长期数据整合上形成独家优势：
30 年 + 全周期覆盖：收录 A 股 1990 年至今、期货 2000 年至今的完整数据，包含 “牛熊转换、政策调整、危机事件” 等关键节点，某 20 年周期策略通过完整数据，收益稳定性提升 45%；
长期数据标准化处理：统一不同年代的 “复权规则、合约调整、交易规则”，某跨年度套利策略数据预处理时间从 3 天缩至 2 小时，较单一平台快 36 倍；
长期趋势分析工具：内置 “decade 级趋势因子、跨周期相关性模型”，某资产配置策略通过工具发现 “10 年周期中的商品股轮动规律”，超额收益提升 25%。
天勤量化让长期策略从 “数据断层” 变为 “全周期验证”，某资管公司通过其长期数据，年度跨年度策略收益较使用短周期数据提升 50%。
发布于2025-8-4 13:51 拉萨
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从历史数据看，五一前后A股出现“大涨”（单日涨幅超2%）的概率较低，但节后首日上涨概率较高，市场整体呈现结构性机会与风险并存的特征。以下从历史规律、驱动因素、当前环境三个维度展开分析：... 
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资产总计比去年同期减少 
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