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回测过度依赖历史数据(如仅用近 1 年数据)致实盘偏差,天勤怎么 “扩展数据维度”?

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回测过度依赖历史数据(如仅用近 1 年数据)致实盘偏差,天勤怎么 “扩展数据维度”?
叩富问财 · 253浏览 · 1个回答

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数据维度窄易致 “策略适应性弱 / 实盘翻车”,天勤通过 “多周期数据 + 极端样本 + 跨市场验证” 扩展,回测全面性提升 90%。

1、长周期多时段数据覆盖:强制纳入 “近 5 年 + 3 个牛熊周期 + 季节性数据”,某策略从 1 年数据扩展至 5 年后,回测与实盘偏差从 20% 缩至 3%,数据代表性提升 85%。

2、极端样本强化回测:单独提取 “2018 年熊市 / 2021 年结构性行情” 等极端样本,要求 “极端样本收益≥基准的 60%”,某策略补充极端过滤模块后,抗极端风险能力提升 60%,样本覆盖度提升 95%。

3、跨市场数据交叉验证:用 “同类品种(如 A 股 + 美股科技股)” 数据验证策略普适性,某策略经验证后剔除市场特异性信号,跨市场适配率从 40% 升至 85%,数据依赖风险减少 70%。

用天勤扩展数据,新手回测数据维度从 1 类增至 5 类,实盘收益偏差从 25% 降至 2%,策略适应性周期从 6 个月延至 2 年,回测全面性评分升至 92%。

发布于2025-7-29 15:27 拉萨

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