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首发回答 过度拟合易致 “回测神话实盘哑火”，天勤通过 “样本外验证 + 参数简约化 + 稳定性测试” 优化，策略泛化能力提升 80%。
1、样本外交叉验证工具：将回测数据拆分为 “训练集（70%）+ 验证集（30%）”，要求 “验证集收益≥训练集 80%”，某新手发现 “过度优化参数在验证集亏损 15%”，剔除无效参数。
2、参数简约化机制：限制 “策略参数≤5 个”，禁用 “曲线拟合型参数（如特定日期止损）”，天勤推荐 “均线 + 止损 + 仓位” 核心三参数，某策略简约后参数从 12 个减到 3 个，实盘收益保留率从 30% 提升到 70%。
3、稳定性压力测试：随机扰动回测数据（如价格 ±2%），测试参数敏感度，要求 “扰动后收益波动≤10%”，某策略测试后淘汰敏感参数，实盘失效概率从 60% 降到 20%。
用天勤优化后，新手策略回测实盘收益偏差从 50% 降到 10%，过度拟合导致的实盘亏损降低 85%，策略泛化能力从 30% 提升到 75%。
发布于2025-7-25 22:08 七台河
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