
定义:无风险利率变动 1% 时,期权价格的变动量。
应用场景:长期期权(如期限 1 年以上)对利率更敏感,短期期权可忽略;
看涨期权 Rho 为正(利率上升,看涨期权价格略涨),看跌期权 Rho 为负(利率上升,看跌期权价格略跌);
利率波动较大时(如央行降息 / 加息),需考虑 Rho 对策略的影响。
发布于2025-6-29 12:34 郑州
定义:无风险利率变动 1% 时,期权价格的变动量。
应用场景:长期期权(如期限 1 年以上)对利率更敏感,短期期权可忽略;
看涨期权 Rho 为正(利率上升,看涨期权价格略涨),看跌期权 Rho 为负(利率上升,看跌期权价格略跌);
利率波动较大时(如央行降息 / 加息),需考虑 Rho 对策略的影响。
发布于2025-6-29 12:34 郑州
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