Rho(利率敏感度)的实际应用场景?

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叩富问财 · 83浏览 · 1个回答(有新回答)

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定义:无风险利率变动 1% 时,期权价格的变动量。

应用场景:长期期权(如期限 1 年以上)对利率更敏感,短期期权可忽略

看涨期权 Rho 为正(利率上升,看涨期权价格略涨),看跌期权 Rho 为负(利率上升,看跌期权价格略跌);

利率波动较大时(如央行降息 / 加息),需考虑 Rho 对策略的影响。

发布于2025-6-29 12:34 郑州

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