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首发回答 CTA 资金管理核心方法
固定比例法：
每笔交易风险不超过总资金的 1%-2%（如账户 100 万元，单笔止损设为 2% 即 2 万元）。
波动率加权：
用 ATR（平均真实波幅）计算仓位，高波动品种降低头寸（如原油期货 ATR=5% 时，头寸规模 = 1% 风险 / 5% 波动 = 2% 仓位）。
动态调仓：
趋势确认时加仓（如突破 200 日均线后，仓位从 10% 提升至 20%），震荡时减仓。
对股票投资的借鉴
风险预算前置：股票投资者常忽略单只个股风险，可借鉴 “单笔交易风险不超过总资金 X%” 的规则，避免重仓单一个股（如某股票止损位设为下跌 10%，则仓位不超过总资金的 20%，以控制总风险≤2%）。
波动率适配仓位：对高波动股票（如创业板个股）降低仓位，对低波动蓝筹股（如茅台）提高仓位，平衡组合风险。
趋势跟踪加仓：在股票突破关键阻力位（如年线）时，结合 CTA 的 “趋势确认加仓” 逻辑，避免过早止盈（如持有，在突破历史高点后加仓）。
发布于2025-6-5 22:36 武汉
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你好，生猪期货行情最近也是一个热门，在操作的时候，可以先打底仓，根据行情的波动来调整仓位可以添加我微信了解更多的期货相关信息 
投资港股通这类高波动品种，核心做好三点：第一是仓位控制，单只股票别超过总资金15%，避免踩雷伤元气；第二是优先选流动性好的大盘蓝筹，避开日均成交低于5000万港币的小票；第三要盯紧汇率... 
cta策略中的资金管理方法详解 
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