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多因子模型的因子正交化规则和方法？

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多因子模型的因子正交化规则和方法？
叩富问财 · 119浏览 · 1个回答
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资深安老师 股票

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规则：消除因子间多重共线性，确保因子独立解释收益。方法：主成分分析（PCA）、因子回归残差法（将因子对其他因子回归，取残差作为正交化因子）、正交矩阵变换（如 Gram-Schmidt 正交化）。

发布于2025-6-2 23:22 郑州

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#模型# @ 群友热聊中~

上海万三江 12:04

@红顶商道 你好，多因子模型在量化选股中的因子选取依据是什么？谢啦~

程老师 12:04

在量化选股中，多因子模型的因子选取依据主要包括以下几点：经济逻辑和市场经验：因子选择依赖于经济逻辑和市场经验，常见的因子包括基本面指标（如PB、PE、EPS增长率等）、技术面指标（如动...

京圈红韵 12:04

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 12:04

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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