1分钟入驻>
首发回答 压力测试通过模拟极端情景量化策略风险。
实施步骤：
定义压力情景历史极端事件（如 2020 年 3 月美股熔断）、自定义极端波动（标的单日涨 / 跌 15%）。参数冲击测试单独冲击单一希腊字母（如 Vega+50%、Delta-30%），观察组合价值变化。多因子联合冲击同时模拟标的暴跌 + 波动率飙升 + 流动性枯竭，计算组合最大亏损。压力测试频率高频策略（日内）每日测试，低频策略（周 / 月）每周测试。
工具推荐：使用 Python 的QuantLib库或专业期权软件（如 OptionMetrics）进行蒙特卡洛模拟。
发布于2025-5-29 11:25 郑州
当前我在线
直接咨询我
踩
举报
期货量化工具免费领，一键识别支撑、压力位，告别无效盯盘
您是不是也有以下困扰？可以免费领取试一下：
1、新手一枚，不知道如何下手
2、想把握每个波动机会，频繁操作，被市场打脸
3、抓不住买卖时机，做空它就涨，做多它就跌!
4、被情绪左右，亏损后还想继续操作，越亏越大
收藏
分享
追问
资深小秦
首席吴经理
首席南经理
问财顾问
搜索更多相关问题
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3