1对1私行级陪伴
1分钟入驻>
首发回答 影响程度
公式估算：滑点损失 = （成交价格 - 预期价格）× 交易量。例如：预期以 10 元买入 10 万股，实际成交价 10.05 元，滑点损失为 5000 元（0.05×10 万）。
策略类型差异：
高频策略：单次滑点可能占收益的 10%-30%，需严格控制。
低频策略：滑点影响相对较小，但大额订单仍可能导致显著冲击成本。
降低滑点的方法
订单类型优化：
使用限价单（Limit Order）而非市价单，设定可接受的价格范围，避免被动接受不利报价。
采用冰山订单（Iceberg Order）拆分大额订单，隐藏真实交易量，减少市场冲击。
算法交易：
VWAP（成交量加权平均价格）：按市场成交量分布动态拆分订单，降低对分时价格的冲击。
TWAP（时间加权平均价格）：在指定时间段内均匀下单，适用于流动性稳定的股票。
流动性筛选：
交易前过滤流动性差的股票（如日均成交额 < 5000 万元），选择买卖价差小、深度充足的标的。
系统优化：
提升响应速度，确保订单从生成到交易所的时延低于 1 毫秒；采用智能路由（Smart Order Routing）选择最优。
发布于2025-5-22 01:40 武汉
当前我在线
直接咨询我
踩
举报
关注
分享
追问
立即进群> 
在赤峰进行量化交易的策略回测时，是需要考虑滑点的。滑点指的是在交易中，实际成交价格和预期成交价格之间的差异。在真实的交易场景里，由于市场的波动、流动性等因素，滑点是很常见的。如果在策略... 
等14人解答
你好，可以采用时间加权平均价格算法（TWAP），把大订单拆成小订单，在一段时间内均匀下单！办理开户是需要准备身份证和银行卡，就可以在手机开户！欢迎随时联系我咨询开户，一对一进行服务，手... 
一只股票被量化交易好不好 
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3