
可以。通过设置条件单,当不同 ETF 之间的价格关系出现偏离正常价差范围时,触发套利条件单。例如,当沪深 300ETF 与上证 50ETF 的价格比值超出历史正常区间时,买入价格相对低估的 ETF,卖出价格相对高估的 ETF,待价格关系回归正常时再进行反向操作,实现套利。
发布于2025-5-10 17:59 武汉
可以。通过设置条件单,当不同 ETF 之间的价格关系出现偏离正常价差范围时,触发套利条件单。例如,当沪深 300ETF 与上证 50ETF 的价格比值超出历史正常区间时,买入价格相对低估的 ETF,卖出价格相对高估的 ETF,待价格关系回归正常时再进行反向操作,实现套利。
发布于2025-5-10 17:59 武汉