首发回答 构建：比率价差策略有多种形式，常见的是牛市看涨期权比率价差和熊市看跌期权比率价差。以牛市看涨期权比率价差为例，投资者买入一定数量的较低行权价格的看涨期权，同时卖出较多数量的较高行权价格的看涨期权。
风险和收益特点：该策略的最大收益是有限的，当标的资产价格上涨到一定程度后，由于卖出的看涨期权数量较多，会限制整体收益。最大风险也相对有限，当标的资产价格下跌时，买入的看涨期权损失有限，而卖出的看涨期权所获得的权利金可部分弥补损失。其风险收益特征介于单纯的买入看涨期权和卖出看涨期权之间。
发布于2025-5-9 16:05 武汉
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