中证 1000 和中证 2000 指数期权定价常用布莱克 - 斯科尔斯(Black - Scholes)模型及其扩展模型 。该模型考虑标的资产价格、行权价格、无风险利率、到期时间、标的资产波动率等因素,计算期权的理论价格 。
影响期权价格的因素主要包括标的指数价格,标的指数上涨,认购期权价格上升,认沽期权价格下降;行权价格,行权价格越高,认购期权价格越低,认沽期权价格越高 。到期时间越长,期权的时间价值越高,价格通常也越高 。标的指数波动率越大,期权价格越高 。此外,无风险利率的变化也会对期权价格产生一定影响 。
发布于2025-4-21 14:49 武汉


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