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量化交易策略的风险度量方法有哪些呀?

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量化交易策略的风险度量方法有哪些呀?
叩富问财 · 402浏览 · 1个回答

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常见的风险度量方法有以下几种。一是方差和标准差,能衡量收益率偏离均值的程度,数值越大风险越高;二是贝塔系数,反映策略相对于市场的波动情况,大于 1 表示波动比市场大;三是在险价值(VaR),指在一定置信水平下,某一金融资产或投资组合在未来特定时期内可能遭受的最大损失;四是条件在险价值(CVaR),它是对 VaR 的补充,考虑了超过 VaR 的损失情况。

策略风险度量较为复杂,如果你想深入了解并优化自己的量化策略,右上角添加我的微信,我会为你详细解读,并提供适合你的投资策略建议【还可免费领取《量化交易实战指南》】。

发布于2025-4-16 06:00 广州

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