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首发回答 您好，Delta：表示期权价格对标的资产价格变动的敏感程度，即标的资产价格变动 1 单位，期权价格的变动量。看涨期权 Delta 值在 0 到 1
之间，看跌期权 Delta 值在 -1 到 0 之间，Delta 绝对值越接近 1，期权价格对标的资产价格变动越敏感，市场风险越高。
Gamma：衡量 Delta 对标的资产价格变动的敏感度，即标的资产价格变动 1 单位，Delta 的变动量。Gamma 值越大，Delta 随标的资产价格变动越快，期权价格变化越不稳定，风险越大，尤其在标的资产价格接近行权价格时，Gamma 值较高。
Vega：反映期权价格对标的资产波动率变动的敏感程度，即波动率变动 1 个百分点，期权价格的变动量。Vega 值越大，期权价格对波动率变化越敏感，在波动率大幅波动时，期权价值不确定性增加，风险增大。
Theta：表示期权价格随时间推移的衰减速度，即时间流逝 1 单位（如 1 天），期权价格的减少量。Theta 值越大，期权时间价值损耗越快，临近到期时，Theta 值通常增大，期权价值加速下降。
Rho：衡量期权价格对无风险利率变动的敏感程度，即无风险利率变动 1 个百分点，期权价格的变动量。Rho 值对期权价格影响相对复杂，看涨期权 Rho 为正，看跌期权 Rho 为负，在利率波动较大时需考虑 Rho 风险。
发布于2025-4-15 11:06 杭州
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