1分钟入驻>
首发回答 您好，基本原理：将期权的有效期分为多个时间段，假设在每个时间段内股票价格只有上升或下降两种可能，通过构建二叉树来模拟股票价格的变化路径，然后根据风险中性原理，从二叉树的末端倒推计算出期权的当前价格。确定上升和下降因子：常见的方法是\(u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}\)，\(d=\frac{1}{u}\)，其中\(\sigma\)是波动率，\(\Delta t\)是每个时间段的长度。与 Black - Scholes 模型相比的优缺点优点：可以处理美式期权，能直观地展示股票价格的变化路径，对复杂的期权结构有较好的适应性。缺点：计算量较大，尤其是在时间段划分较多时，且对波动率等参数的估计较为敏感。您可点我头像继续咨询
发布于2025-4-12 22:50 武汉
当前我在线
直接咨询我
踩
举报
关注
分享
追问
>
二叉树期权定价模型推导 
期权为单向合约，买方在支付权利金后，即拥有选择是否执行期权合约的权力，且无需承担任何义务。欲开立期权账户，可预约客户经理以获取帮助。
场内期权ETF开户条件列举：
开户后首笔交易满6个月，账户日均资产需保持50万人民币以上（连续20个交易日），通过期权知识测试并完成模拟，同时个人不存在禁止或不适合开展期权业务的法律情形。
软件好用，成交快速，手续费低！期权手续费给您1.7元一张全包价！右上角添加我的微信，欢迎您去对比，开户后，服务也是嘎嘎的。
发布于2025-4-13 00:58 广州
资深小秦
首席张经理
资深董经理
专业李经理
问财顾问
搜索更多相关问题
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3