首发回答 日历价差是通过买卖不同到期月份但相同行权价的期权构建的。
波动率依赖：
该策略主要赚取时间价值衰减的差异。近月期权时间价值衰减更快，如果波动率上升，远月期权价值增加更多。
最佳情景：
标的资产在近月到期时接近行权价，且波动率上升。
发布于2025-4-11 16:16 武汉
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