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在量化交易里设计事件套利策略，得这么做。首先，明确可能引发套利机会的事件类型，像公司财报发布、行业政策调整等。然后，收集这些事件相关的历史数据，分析事件发生前后资产价格的变化规律。
例如，若发现某行业政策出台后，相关龙头股股价通常会有一波上涨，就可以设计策略：在政策发布前适当买入，等股价上涨到一定幅度后卖出。
同时，要设定好触发条件和止损止盈点。触发条件决定何时启动策略，止损止盈则能控制风险、锁定收益。还要建立回测模型，用历史数据检验策略的可行性和有效性。
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发布于2025-2-28 13:20 北京
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