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首发回答 利用量化交易进行跨市场套利，主要通过以下步骤实现：确定套利标的：选择在不同市场同时交易的同一资产或高度相关的资产，例如同一股票在A股和港股市场的上市。获取实时行情数据：通过调用各市场的API获取实时价格数据，监控不同市场间的价格差异。计算价格差异：实时计算两个市场之间的价格差，并判断是否超过交易成本（如手续费、滑点等），以确定套利机会。执行套利交易：当价格差异足够大时，在低价市场买入，在高价市场卖出，锁定套利利润。风险管理：设置止损点，监控市场流动性，避免因市场波动或执行延迟导致套利失败。此外，跨市场套利需考虑交易成本、执行速度、市场风险和资金调拨等因素，以确保策略的有效性和稳健性。
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发布于2025-1-22 16:06 北京
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